第2页 中国证券登记结算有限责任公司关于进行深圳市场跨市场ETF第二次全网仿真测试的通知
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[接上页] 同时，进行相关的代收代付的资金清算及交收。其中，现金替代、现金差额t＋1日清算、t＋2日交收；现金替代多退少补款t＋4日清算、t＋5日交收。清算日，管理人将清算数据发送给中国结算深圳分公司，深圳分公司再转发给各参与人。交收日16：00，中国结算深圳分公司将交收结果文件发送给各参与人。 c.二级市场交易 详细安排见《深圳市场etf代收代付仿真测试方案》。此外，每日中证指数公司通过深圳交易所发布iopv。 （二）测试数据接口安排 a.总部盘后业务系统文件数据接口：
b．上海分公司结算数据接口 jsmxxxxxx.mdd（xxxxx 为清算编号） qtsl（证券其他数量对账文件） zqbdxxxxx.mdd（xxxxx为清算编号） zqyexxxxx.mdd（xxxxx为清算编号） c.深圳分公司结算数据接口 sjsgf.dbf股份结算信息库 sjsdz.dbf股份结算对账库 sjsmx2.dbf清算明细库 sjsjg.dbf交收明细结果库 sjsqs.dbf资金清算库 sjszj.dbf资金结算信息库 d．管理人结算数据接口 glrqs.dbf管理人清算信息库（管理人用） xxxgpyyyymmdd.dbf网下股票认购 六、测试内容安排 （一）测试准备 11月25日至26日，各参与人提前与深圳证券通信有限公司联系，事先做好网络连通性配置和fdep的配置工作。 11月26日，各参测试单位互相发送测试消息，确认通讯链路通畅。同时，各参测单位建立测试账户，完成系统数据初始化。 本次测试每一天就进行一日的申报，没有进行压缩，相关时点见下表，参与人注意各个测试环节的截止时点。 （二）重点测试业务安排 1. 认购业务 下表包含了券商、基金管理人和本公司在认购业务测试过程（基金代码：159953）中的数据交换内容和时点。
2. 开放期业务 下表包含了券商、基金管理人和本公司在基金开放期业务（基金代码：159952）测试过程中的数据交换内容和时点。
对开放期业务，券商每日测试业务要求如下：
券商每日的测试案例至少应包括上表中测试要求的内容，在此基础上，也可根据自身需要增加其他测试案例。 3. 12月3日，以下股票发生权益分派，处理认购、申赎业务应注意：
4. 12月3日，沪深300指数样本调整，中证指数公司、基金管理公司、券商应注意，具体方案如下： 深市：调出证券：000402 金融街 调入证券：002208 合肥城建 沪市：调出证券：600000 浦发银行 调入证券：601818 光大银行 七、测试数据准备 考虑到本次测试业务的特殊性及要求，本次测试根据券商场外基金销售人代码，股东账户（由券商在11月24日前以文件方式申报）及初始份额（沪深300和基金份额）生成初始化股份数据。请各参测方在各自系统中按以下规则自行生成相关数据。 1. 申报测试用股东账户及名称 每家券商申报10名投资人的上海和深圳股东账户，最好包含机构和个人两种账户类型。如有可能，机构里最好再包括一个qfii。 以上账户要保证是真实的股东账户，仅限测试使用。 本次测试使用dbf文件进行申报，可使用所附文件模板进行数据填报。具体数据结构定义如下所示： 文件名：etfgdknnn.dbf 文件名为大写，nnn为券商代码（详见b）
2. 券商代码及名称
3. 托管单元（席位代码） 使用上述券商在中国结算上海和深圳分公司的各自的真实托管单元（席位代码）。由于接入带宽限制，每个券商最多只能使用2个席位参加测试。 4. 初始份额持有 测试起始日为2010年11月29日，初始数据如下： a）以2010年11月24日（周三）深市所有证券的收盘行情为初始行情；深市收市后的股份数据作为初始股份数据，并增加申请账户的组合证券及基金份额；沪市以申请账户的组合证券股份作为初始股份数据； b）各券商的备付金余额初始值统一调整为2亿。 新增组合证券及基金份额方法如下： c）etf 基金份额（基金代码：159952，在深圳股票账户上），投资人每账户增加500万，基金账户增加200亿； d） 成分股持有明细（具体清单见附件3），投资人每账户每只股票持有份额增加200万，基金账户（159952）持有由基金公司向中国结算提供明细数据。 八、测试检查要点 |
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