【法规名称】
【颁布部门】 上海证券交易所/中证指数有限公司
【颁布时间】 2010-01-18
【实施时间】 2010-01-18
【效力属性】 有效
【法规编号】 567418 什么是编号？
【正 文】
第2页 上海证券交易所、中证指数有限公司关于发布上证龙头企业、中证国有企业200和中证银河99等指数的公告
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[接上页] 股价无明显的异常波动或市场操纵。 2、选样方法 （1）全部地方国有企业上市公司筛选 在沪深两市全部a股中，主要依据上市公司定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为地方国有企业上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人，将实际控制人为地方国资委、地方人民政府、地方国有企业的上市公司归为地方国有企业上市公司。 （2）指数选样 中证地方国有企业综合指数选样方法：全部地方国有企业上市公司的股票组成中证地方国有企业综合指数样本。 中证地方国有企业100指数选样方法： 第一，计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的a股日均成交金额与日均总市值； 第二，剔除中证地方国有企业综合指数样本中最近一年的a股日均成交金额排名在沪深两市后20%的股票； 第三，对剩余地方国有企业上市公司按照最近一年日均a股总市值由高到低进行排名，原则上选取排名在前100名的股票作为指数样本。 中证国有企业综合指数、中证国有企业200指数： 中证国有企业综合指数样本由中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本组成； 中证国有企业200指数样本由中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本组成。 四、指数计算与修正 中证地方国有企业综合指数和中证国有企业综合指数计算同沪深300指数。中证地方国有企业100指数和中证国有企业200指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为： 其中：调整市值= ∑（股价×调整股本数×权重上限因子），调整股本数的计算方法同沪深300指数。权重上限因子介于0和1之间，以使单个样本股权重不超过10%。指数的修正同沪深300指数。 五、定期调整 中证地方国有企业综合指数和中证地方国有企业100指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。对于中证地方国有企业100指数，除非原样本股因上市公司实际控制人变更导致的调整比例超过 10% ，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1月份和7月份的第一个交易日。中证地方国有企业100指数样本股定期调整时设置缓冲区，排名在80名内的新样本优先进入，排名在120名之前的老样本优先保留。 中证国有企业综合指数样本随中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本的定期调整而随之进行调整； 中证国有企业200指数样本随中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本的定期调整而随之进行调整。 六、临时调整 新的地方国有企业上市公司上市后第10个交易日后进入中证地方国有企业综合指数；当上市公司股权关系发生变动导致其控股属性发生变化或者指数成份股出现吸收合并等事件时，中证地方国有企业综合指数和中证地方国有企业100指数样本进行临时调整，两次定期调整之间，中证地方国有企业100指数的样本数量可多于或少于100只。 当中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本发生临时调整时，中证国有企业综合指数样本随之调整。当中证地方国有企业100指数和中证中央企业100指数样本发生临时调整时，中证国有企业200指数样本随之调整。 七、权重上限因子调整 权重上限因子每年随样本股定期调整而调整两次，调整时间为每年1月和7月的第一个交易日，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子。 当出现样本股临时调整时，以调整前最后一个交易日收盘的调整市值来计算调整时的权重上限因子；当样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，将决定是否对权重上限因子进行临时调整。 附件四： 中证银河99指数编制方案 一、指数名称与代码 1、 指数名称：中证银河99指数 2、 指数简称：银河99； 3、 英文名称：csi galaxy 99 index； 4、 英文简称：galaxy 99 5、 指数代码： 000959 二、指数基期与基点 中证银河99指数以2004年12月31日为基日，以该日所有股票样本的调整市值为基期，基点为1000点。 三、指数样本选择 中证银河99指数的样本空间为沪深300指数样本股，根据量化投资策略，挑选99只具有市值代表性和良好成长性的股票组成样本股。 四、指数计算 计算公式：（略） 其中， 为价格， 为总股本， 为加权比例， 为权重调整因子，divisor为除数。 五、指数修正 指数修正同沪深300指数 六、样本股调整 中证银河99指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一 次样本股，并根据审核结果调整指数样本股。特殊情况下也可能对指数样本进行临时调整。 |
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