【法规名称】
【颁布部门】 深圳证券交易所
【发文字号】 深证会[02]54号
【颁布时间】 2002-03-15
【实施时间】 2002-03-25
【效力属性】 失效
【法规编号】 238296 什么是编号？
【正 文】
深圳证券交易所关于实施国债净价交易有关事宜的通知[失效]
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*注：本篇法规已被《深圳证券交易所关于废止部分业务规则的公告（第三批）》（发布日期：2006年12月21日实施日期：2006年12月21日）废止 各会员单位： 根据财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会财库〔2001〕12号文通知的精神，现将国债净价交易有关事宜通知如下： 一、实施国债净价交易时间 从2002年3月25日（星期一）起实施 二、净价交易概念 净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下，由于国债交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现国债的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。 三、实行国债净价交易遵循的原则 实行国债净价交易仍遵循本所现行交易规则，以每百元国债价格（净价）进行申报并撮合成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格；报价系统同时显示净价价格和每百元应计利息额；交易清算及交割单打印系统自动计算应计利息额并在交割单上分别列明结算价、净价及应计利息额。 四、应计利息额的计算方法 应计利息额=票面利率÷365天×已计息天数 上述公式各要素具有以下含义： 1．应计利息额。零息国债是指发行起息日至成交日所含利息金额；附息国债是指本付息期起息日至成交日所含利息金额。 2．票面利率。固定利率国债是指发行票面利率；浮动利率国债是指本付息期计息利率。 3．年度天数及已计息天数。1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息（下同）；已计息天数是指起息日至成交当日实际日历天数。 4．当票面利率不能被365天整除时，计算机系统按每百元利息额的精度（小数点后保留8位）计算，交割单应计利息总额按“四舍五入”原则，以元为单位保留2位小数列示。 5．国债交易的计息原则是“算头不算尾”，即起息日当天计算利息，到期日当天不计算利息；交易日挂牌显示的每百元应计利息额是包括交易当日在内的应计利息额。 国债净价交易与现行的国债交易模式有较大差别，请各会员单位务必按要求做好有关准备工作，确保国债净价交易的顺利实施。 附件：《深圳证券交易所国债净价交易技术方案》 深圳证券交易所 二○○二年三月十五日 附： 深圳证券交易所国债净价交易技术方案 根据中国证监会和国家财政部的要求，本所将试行国债的净价交易制度。为了国债净价交易的平稳实施，本所制定了相应的技术方案。 一、国债净价交易的实施原则 1．实行净价申报和净价撮合成交。以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格，以结算金额（结算价格*成交量）为基数计算交易经手费等费用。 2．报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额。 二、数据接口相关字段定义 国债净价交易在新版数据接口规范（《深圳证券交易所数据接口规范》TS-0401-001）的基础上实现，相关字段定义如下： 1．证券信息库（SJSXX.DBF） （1）XXSNLR（字段10：上年每股利润）：对附息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债，存放贴现发行价。 （2）XXSSRQ（字段15：上市日期）：对附息国债，存放本次付息起息日；对零息和贴现国债，存放发行起息日。 （3）XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放国债的到期日。 2．行情库（SJSHQ.DBF） （1）国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价，成交金额以净价价格计算。 （2）HQSYL1（字段11：市盈率1）：每百元国债应计利息额。该值按“四舍五入”原则精确到0.01元，只可作为行情揭示用。 （3）HQSYL2（字段12：市盈率2）：存放到期收益率，供市场参考用。 到期收益率采取单利计算。计算公式为： 式中：y 为到期收益率； PV 为债券全价（等于成交价格加应计利息）； D为交易当日至债券兑付日的实际天数； FV为到期本息和。 3．委托库（SJSWT.DBF）和回报库（SJSHB.DBF） 对于国债，委托价格（WTWTJG）和成交价格（HBCJJG）均为净价。 4．股份结算信息库（SJSGF.DBF） 每日收市后通过股份结算信息库（SJSGF.dbf）向证券营业部发送下一交易日的国债每百元应计利息额数据。GFYWLB（字段4：业务类别）为‘X1’的记录，为国债每百元应计利息额的数据。各字段说明如下： （1）GFXWDM（字段1：席位代码）：证券营业部的席位代码； （2）GFZQDM（字段2：证券代码）：国债代码； （3）GFYWLB（字段4：业务类别）：为‘X1’； （4）GFWTXH（字段6：委托序号）：表示计息日期（CCYYMMDD）； （5）GFWTGS（字段7：委托股数）：表示应计利息天数； （6）GFQRGS（字段8：确认股数）：表示国债每百元应计利息额分母； （7）GFZJJE（字段9：资金金额）：表示国债每百元应计利息额分子； （8）GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T＋1日）的国债每百元应计利息额，单位为元，保留8位小数； （9）GFFSRQ（字段11：发送日期）：表示数据发送当日日期（T日）； （10）其他未涉及的字段为空格。 5．证券交易统计库（SJSTJ.DBF） 对于国债，证券交易统计库SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4：买入资金）和TJMCZJ（字段6：卖出资金）均为结算金额。所有与金额相关的字段按“四舍五入”原则精确到0.01元。 |
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