【法规名称】
【颁布部门】 中国银行业监督管理委员会
【发文字号】 中国银行业监督管理委员会令2011年第1号
【颁布时间】 2011-01-05
【实施时间】 2011-01-05
【效力属性】 有效
【法规编号】 543503 什么是编号？
【正 文】
第3页 中国银行业监督管理委员会关于修改《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的决定(2011)
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[接上页] 十六、第十七条修改为：“银行业金融机构董事会或其授权专业委员会应当定期对现行的衍生产品业务情况、风险管理政策和程序进行评价，确保其与机构的资本实力、管理水平相一致。新产品推出频繁或系统发生重大变化时，应当相应增加评估频度。” 十七、第十八条与第十九条之间增加一条：“银行业金融机构高级管理人员应当了解所从事的衍生产品交易风险；审核评估和批准衍生产品交易业务经营及其风险管理的原则、程序、组织、权限的综合管理框架；并能通过独立的风险管理部门和完善的检查报告系统，随时获取有关衍生产品交易风险状况的信息，进行相应的监督与指导。在此基础上，银行业金融机构应当每年对其自身衍生产品业务情况进行评估，并将上一年度评估报告一式两份于每年一月底之前报送监管机构。” 十八、第十九条、第二十一条与第二十九条合并修改为：“银行业金融机构要根据本机构的整体实力、自有资本、盈利能力、业务经营方针、衍生产品交易目的及对市场走向的预测选择与本机构业务相适应的测算衍生产品交易风险敞口的指标和方法。 银行业金融机构应当建立并严格执行授权和止损制度，制定并定期审查和更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标，制定限额监控和超限额处理程序。 在进行衍生产品交易时，必须严格执行分级授权和敞口风险管理制度，任何重大交易或新的衍生产品业务都应当经董事会或其授权的专业委员会或高级管理层审批。在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，应当严格执行止损制度。 对在交易活动中有越权或违规行为的交易员及其主管，要实行严格问责和惩处。” 十九、第十九条与第二十条之间增加一条：“银行业金融机构应当加强对分支机构衍生产品交易业务的授权管理。对于衍生产品经营能力较弱、风险防范及管理水平较低的分支机构，应当适当上收其衍生产品的交易权限。银行业金融机构应当在相应的风险管理制度中明确重大交易风险的类别特征，并规定取消交易权限的程序。对于发生重大衍生产品交易风险的分支机构，应当及时取消其衍生产品交易权限。” 二十、第二十条修改为：“银行业金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员分开，不得相互兼任；风险计量、监测或控制人员可以直接向高级管理层报告风险状况。根据本办法第四条所列的分类标准，银行业金融机构负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员不得相互兼任。银行业金融机构应当确保其所从事的上述不同类别衍生产品交易的相关信息相互隔离。” 二十一、第二十三条修改为：“银行业金融机构应当制定评估交易对手适当性的相关政策：包括评估交易对手是否充分了解合约的条款以及履行合约的责任，识别拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的。在履行本条要求时，银行业金融机构可以根据诚实信用原则合理地依赖交易对手提供的正式书面文件。” 二十二、第二十四条修改为：“银行业金融机构应当以清晰易懂、简明扼要的文字表述向客户提供衍生产品介绍和风险揭示的书面资料，相关披露以单独章节、明白清晰的方式呈现，不得以页边、页底、脚注或小字体等方式说明，内容包括但不限于： （一）产品结构及基本交易条款的完整介绍和该产品的完整法律文本； （二）与产品挂钩的指数、收益率或其他参数的说明； （三）与交易相关的主要风险披露； （四）产品现金流分析、压力测试、在一定假设和置信度之下最差可能情况的模拟情景分析与最大现金流亏损以及该假设和置信度的合理性分析； （五）应当向客户充分揭示的其他信息。” 二十三、第二十五条修改为：“银行业金融机构应当制定完善的交易对手信用风险管理制度，选择适当的方法和模型对交易对手信用风险进行评估，并采取适当的风险缓释措施。 银行业金融机构应当以适当的方式向交易对手明示相关的信用风险缓释措施可能对其产生的影响。” 二十四、第二十六条与第二十七条之间增加三条：“银行业金融机构从事套期保值类衍生产品交易，应当由资产负债管理部门根据本机构的真实需求背景决定发起交易和进行交易决策。” |
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