【法规名称】
【颁布部门】 上海证券交易所
【发文字号】 上证基字[2012]8号
【颁布时间】 2012-04-06
【实施时间】 2012-04-06
【效力属性】 有效
【法规编号】 581478 什么是编号？
【正 文】
第2页 上海证券交易所交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引
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[接上页] 第十一条 基金管理公司应当对原始数据进行分析和核查，形成分析结论。如存在可能导致定义文件参数重大调整的情形，应当形成单独的定义文件参数调整记录，供风险监控相关人员参考和使用。 第十二条 基金管理公司应当在原始数据及分析结论导入定义文件生成系统前进行复核，并由定义文件生成人员确认。 第十三条 出现下列情形之一的，基金管理公司应当就定义文件参数进行调整： （一）基金权益分派； （二）指数成份股调整； （三）成份股停复牌、成份股公司合并或分立等重要公司行为信息； （四）其他需要定义文件参数进行调整的情况。 基金管理公司设置定义文件参数时，应当按既定的流程和操作规范对参数调整可能引发的后果进行评估，对于可能引发市场异常交易行为的参数调整，应当组织相关人员讨论确定。 第十四条 由生成系统产生的定义文件应当经过复核系统的电子复核和复核人员的人工复核。复核系统与复核人员应当与生成系统及生成人员相互独立。复核中应当重点关注以下事项： （一）定义文件清单中各参数之间勾稽关系的正确性； （二）当日定义文件相对前一交易日定义文件参数变化与导致参数变化的原始数据之间的对应性。 复核中发现重大问题或者可能影响定义文件正常发布的，应当立即启动应急预案，并同时报告本所。 第十五条 定义文件在对外发布前，应当经基金经理或基金经理助理确认。有重大参数调整的定义文件，应当经包括基金经理在内的两名人员确认。 第十六条 交易所交易基金申购赎回通过本所办理的，基金管理公司应当委托本所或本所指定的第三方发布定义文件。 申购赎回不通过本所办理的，基金管理公司可以选择自行发布定义文件或委托第三方发布定义文件。 基金管理公司委托第三方发布定义文件的，应当与第三方签订相关服务协议并报本所备案。 第十七条 基金管理公司应该按照本所发布的最新技术接口中的相关规定进行数据互换。发现异常的，基金管理公司应当立即启动应急预案，并同时报告本所。 第十八条 基金管理公司应当确保传送至本所交易系统和本所网站的定义文件内容一致，并对定义文件内容进行复查。复查中应当重点关注以下事项： （一）本所网站发布的“交易所交易基金公告申购赎回清单”栏目内容与传送给本所交易系统的定义文件的一致性； （二）已发布 “交易所交易基金公告申购赎回清单”中各参数设置的恰当性。 复查中发现存在重大问题的，应当立即启动应急预案，并同时报告本所。 第十九条 基金管理公司委托本所计算发布基金份额参考净值（以下简称“基金净值”）的，应当严格按照本所相关要求传送计算基金净值的定义文件。 基金管理公司委托第三方计算基金净值后提交本所发布的，应当与第三方签订相关服务协议并经本所同意。第三方应当严格按照本所相关要求传送基金净值计算数据。 第二十条 基金管理公司向基金净值计算机构（包括本所、基金管理公司、受委托第三方）发送定义文件或计算基金净值所需的数据文件的，应当经基金经理或基金经理助理确认。 第四章 实时风险监控 第二十一条 基金管理公司应当在每个交易日开市后的前30分钟安排专人值守风险监控系统，实时监控交易所交易基金开市运行是否正常。其他交易时间内应当至少保证相关人员能收到风险监控系统自动发出的报警信息。 第二十二条 基金管理公司应当建立具有自动报警功能的风险监控系统，实时监控交易所交易基金运作情况。实时监控中应当重点关注以下事项： （一）交易（包括申购、赎回、买卖）状态是否正常。例如是否按事先设置的开关状态进行申购、赎回和买卖，以及是否因基金资产中个别成份股不足导致投资者无法正常赎回等情况； （二）交易量（包括申购、赎回、买卖）是否异常放大； （三）买卖价格与基金净值的比值以及基金净值与标的指数点位的比值是否异常放大； （四）基金账户成份股与现金余额是否存在因成份股或现金不足导致赎回失败的风险。 基金管理公司发现第（一）项异常情形的，应当立即启动应急预案，并同时报告本所。 |
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