项目

行次

期初

余额

期末余额

分类计算标准

风险资本准备

连续3年为a

a

b

c

d

期初余额

期末余额

1. 经纪业务风险资本准备

1

其中：托管的客户交易计算资金总额

2

0.8%

1.2%

1.6%

2%

4%

2. 自营业务风险资本准备 注1

3

其中：（1）证券衍生品

投资规模

4

权证

5

12%

18%

24%

30%

60%

买入股指期货 注2

6

12%

18%

24%

30%

60%

卖出股指期货 注2

7

12%

18%

24%

30%

60%

利率互换 注2

8

12%

18%

24%

30%

60%

（2）权益类证券投资规模

9

股票

10

　6%

9%

12%

15%

30%

股票基金

11

　6%

9%

12%

15%

30%

混合基金

12

　6%

9%

12%

15%

30%

集合理财产品

13

　6%

9%

12%

15%

30%

信托产品

14

　6%

9%

12%

15%

30%

其他

15

　6%

9%

12%

15%

30%

（3）固定收益类

证券投资规模

16

政府债券

17

3.2%

4.8%

6.4%

8%

16%

公司债券

18

3.2%

4.8%

6.4%

8%

16%

债券基金

19

3.2%

4.8%

6.4%

8%

16%

其他

20

3.2%

4.8%

6.4%

8%

16%

（4）已对冲风险的权益类证券及其衍生品投资规模 注3

21

权益类证券

22

　2%

3%

4%

5%

10%

卖出股指期货 注2

23

　2%

3%

4%

5%

10%

（5）已对冲风险的固定收益类证券及其衍生品投资规模　注3

24

固定收益类证券

25

2%　

3%

4%

5%

10%

利率互换 注2

26

2%　

3%

4%

5%

10%

3. 承销业务风险资本准备

27

其中：再融资项目股票承销业务规模

28

12%　

18%

24%

30%

60%

ipo项目股票承销业务规模

29

　6%

9%

12%

15%

30%

公司债券承销业务规模注4

30

3.2%　

4.8%

6.4%

8%

16%

政府债券承销业务规模注5

31

1.6%　

2.4%

3.2%

4%

8%

4. 资产管理业务

风险资本准备

32

其中：集合理财业务规模

33

1.2%

1.8%

2.4%

3%

6%

限额特定理财业务规模

34

0.8%

1.2%

1.6%

2%

4%

定向理财业务规模

35

0.8%

1.2%

1.6%

2%

4%

专项理财业务规模

36

1.6%

2.4%

3.2%

4%

8%

5. 融资融券业务

风险资本准备

37

其中：融资业务规模

38

4%

6%

8%

10%

20%

融券业务规模 注6

39

4%

6%

8%

10%

20%

6. 分支机构风险资本准备

40

其中：分公司家数 注7

41

0.2　

0.2

0.2

0.2

0.2

营业部家数 注7

42

0.03　

0.03

0.03

0.03

0.03

7. 营运风险资本准备

43

其中：上一年度营业费用

注8

44

10%

10%

10%

10%

10%

8. 其他风险资本准备

45

46　

各项风险资本准备之和

47

附：其他需要特别说明的事项

注：1. 证券衍生品包括：权证、股指期货、利率互换；权益类证券具体包括：股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资；固定收益类证券具体包括：债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。

2. 股指期货、利率互换投资规模分别按照股指期货合约价值总额的100%、利率互换合约名义本金总额的5%计算。

3. 股指期货、利率互换套期保值满足《企业会计准则第24号－套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已对冲风险。

4. 公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。

5. 政府债券是指以政府为发行人的债券。

6. 融券业务规模按照融出时证券的市值计算。

7. 每家分公司、营业部按0.2亿元、0.03亿元计算风险资本准备，风险资本准备期初期末余额应以元为单位填列。

8. 营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。

法定代表人：办公电话：

总经理：办公电话：

财务负责人： 办公电话：

移动电话：

制表人： 办公电话：

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