【法规名称】
【颁布部门】 深圳证券交易所
【颁布时间】 2010-09-01
【实施时间】 2010-09-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 512556 什么是编号？
【正 文】
深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引
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第一章 总 则 第一条 为加强基金管理公司交易型开放式指数基金（以下简称“etf”）业务的风险管理，促进市场稳健发展，制定本指引。第二条 基金管理公司管理在深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市的etf，应当严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和本指引。 第三条 基金管理公司发现风险事件决定向本所申请暂停etf申购赎回和临时停牌的，应当及时通知本所。 第二章 人员、系统与制度 第四条 基金管理公司应当设立etf运作团队和etf风险管理小组，并对相关人员进行岗位培训。第五条 etf运作团队负责制定etf业务流程、投资规范等运营制度、进行etf日常运作和实时风险监控，应当至少包括以下人员： （一）基金经理与基金经理助理人员，负责基金的总体运作； （二）负责基金估值与清算事务的人员； （三）至少两名负责申购赎回清单文件（以下简称“pcf”）与参考净值（以下简称“iopv”）计算文件生产等事务的人员； （四）负责实时风险监控的人员； （五）负责信息披露等事务的人员； （六）负责etf技术系统的人员。 除上述第（三）、（四）款人员可以由基金经理或基金经理助理人员担任外，其他人员不得相互兼任。 第六条 etf风险管理小组负责制定etf风险管理制度、监督etf运作团队的运作行为和处理风险事务，应当至少包括以下人员： （一）风险管理小组组长（由公司高级管理人员担任，督察长可兼任），负责风险管理小组总体工作； （二）督察长； （三）etf基金经理； （四）运营负责人； （五）技术负责人； （六）对外联络和信息披露相关事务责任人。 第七条 基金管理公司应当提高业务运作电子化程度，建立以下技术系统： （一）etf估值与清算系统； （二）etf投资管理系统； （三）pcf及iopv计算文件的生成、复核与发布系统； （四）etf风险监控系统。 第八条 基金管理公司应当建立相应的内部管理制度并严格按制度执行。内部管理制度应当至少包括： （一）etf运营制度，包括etf业务流程（应当涵盖所有环节的详细业务运作流程及每一步骤的具体操作内容）、运营规范等； （二）etf风险管理制度，包括etf风险管理小组管理规范、etf运作团队管理规范、etf风险控制方案、应急预案等。 第九条 基金管理公司应当将etf相关业务人员名单（见附表）、技术系统准备情况、etf内部管理制度清单等报本所。 第三章 申购赎回清单与参考净值 第十条 基金管理公司应当建立pcf与iopv计算文件生成、复核与发布系统，制订详细的业务流程与操作规范。第十一条 基金管理公司对于pcf参数的重大调整应当制订单独流程，可能引起pcf参数重大调整的情形包括： （一）etf权益分派； （二）指数成份股调整； （三）影响重大的特殊成份股停复牌等重要公司行为信息； （四）各类市场突发事件等。 第十二条 基金管理公司应当选择权威机构作为生成pcf所用原始数据的提供商，并签订相关服务协议，以保证原始数据的准确性、及时性与完整性。 基金管理公司应当从公共渠道获取数据对提供商的数据进行核对或者以其他可行的方法对提供商的数据进行检查。 第十三条 基金管理公司应当对原始数据进行分析，形成分析结论。 对于可能导致pcf参数重大调整的原始数据，应当形成单独的pcf参数调整重要事件记录，供pcf后续生产环节以及etf风险监控相关人员使用和参考。 第十四条 基金管理公司将原始数据及分析结论导入pcf生成系统前应当进行复核，并由pcf生成人员确认。 第十五条 基金管理公司设置pcf参数时，应当按既定的流程和操作规范对参数调整可能引发的市场行为进行评估，对于可能引发市场异常交易行为的参数调整，应当组织相关人员讨论确定。 第十六条 由生成系统生成的pcf应当经过复核系统的电子复核和复核人员的人工复核。复核系统与复核人员应当与生成系统及生成人员相互独立。复核内容应当至少包括： （一）pcf清单各参数之间勾稽关系的正确性； |
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