【法规名称】
【颁布部门】 深圳证券交易所
【颁布时间】 2010-09-01
【实施时间】 2010-09-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 512556 什么是编号？
【正 文】
第2页 深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引
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[接上页] （二）当日pcf相对前一交易日pcf参数变化与导致参数变化的原始数据之间的对应性。 复核发现问题，可能影响pcf正常发布的，基金管理公司应当立即报风险管理小组准备启动应急预案，并同时通知本所。 第十七条 pcf在复核通过后、对外发布前，应当经基金经理确认；对于有重大参数调整的pcf，应当经包括基金经理在内的两名人员确认。 第十八条 etf申购赎回通过本所办理的，基金管理公司应当委托本所或本所指定的第三方发布pcf；etf申购赎回不通过本所办理的，基金管理公司可以根据情况选择自行发布pcf或委托第三方发布pcf。基金管理公司委托第三方发布pcf的，应当与第三方签订相关服务协议并经本所同意。 第十九条 基金管理公司委托本所发布pcf的，应当严格按本所系统运行部要求向本所传送pcf和接收本所回传的pcf，并将回传的pcf导入pcf复核系统与传送的pcf进行一致性检查。发现异常的，基金管理公司应当立即报风险管理小组准备启动应急预案，并同时通知本所。 第二十条 基金管理公司应当监督pcf发布机构（包括本所、基金管理公司、受委托第三方）及时发布pcf并对已发布的pcf进行复查。复查内容至少包括： （一）将已发布的pcf导入pcf复核系统与传送给发布机构的pcf进行一致性检查； （二）由pcf生成人员根据市场最新信息对已发布的pcf各参数设置的恰当性进行审查。 发现pcf未能及时发布或已发布的pcf存在重大问题的，应当立即报风险管理小组启动应急预案，并同时通知本所。 第二十一条 基金管理公司应当通过iopv生成系统生成iopv计算文件，并对所生成的iopv计算文件通过iopv复核系统进行电子复核和复核人员进行人工复核。用经复核的pcf生成iopv计算文件的，可不再进行人工复核。 第二十二条 基金管理公司委托本所计算发布iopv的，应当严格按照本所相关要求提供计算方法和传送iopv计算文件；基金管理公司自行计算iopv后提供本所发布的，应当严格按照本所相关要求传送iopv计算数据。 基金管理公司委托第三方计算iopv后提供本所发布的，应当与第三方签订相关服务协议并经本所同意，第三方应当严格按照本所相关要求传送iopv计算数据。 第二十三条 基金管理公司向iopv计算机构（包括本所、基金管理公司、受委托第三方）发送iopv计算文件前应当经基金经理确认。 第二十四条 基金管理公司应当要求iopv计算机构回传iopv计算文件，并对回传的iopv计算文件与发送的iopv计算文件进行一致性检查，确保iopv计算机构正确地接收到iopv计算文件。发现异常的，应当立即报风险管理小组准备启动应急预案，并同时通知计算机构和本所。 第四章 实时风险监控 第二十五条 基金管理公司应当制定etf投资运作规范和建立etf投资管理系统，并对投资运作规范内容定量化、参数化，在etf投资管理系统中进行设定，严格限制基金交易行为，防范不合理或随意的主动交易可能带来的投资风险以及因成份股或现金头寸不足导致赎回失败的风险。第二十六条 基金管理公司应当建立具有自动报警功能的风险监控系统，实时监控etf运作情况。实时监控内容应当至少包括： （一）etf交易（包括申购、赎回、买卖）状态是否正常，包括是否按事先设置的开关状态进行申购、赎回和买卖，以及是否因基金资产中个别成份股不足导致投资者无法正常赎回等情况； （二）etf的交易量（包括申购、赎回、买卖）是否异常放大； （三）etf买卖价格与iopv的比值以及iopv与标的指数点位的比值是否异常放大； （四）基金账户成份股与现金余额是否存在发生因成份股或现金不足导致赎回失败的风险。 基金管理公司发现第（一）项异常情形的，应当立即报风险管理小组准备启动应急预案，并同时通知本所。 基金管理公司发现第（二）、（三）、（四）项异常情形的，应当立即报风险管理小组分析原因，并视情况决定是否申请立即暂停申购、赎回和临时停牌，同时将相关情况通知本所。 第二十七条 基金管理公司应当在每个交易日开市后的前30分钟安排专人值守风险监控系统，实时监控etf开市运行是否正常；其它交易时间内应当至少保证相关人员能收到风险监控系统自动发出的报警信息。 第五章 附 则 第二十八条 本所可对基金管理公司的etf风险管理情况进行检查，基金管理公司应当予以配合。第二十九条 本指引由本所负责解释，自发布之日起施行。 附表： 基金管理公司etf业务人员名单
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