【法规名称】
【颁布部门】 国有资产监督管理委员会
【发文字号】 国资发改革[2006]108号
【颁布时间】 2006-06-06
【实施时间】 2006-06-06
【效力属性】 有效
【法规编号】 157572 什么是编号？
【正 文】
第8页 国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知
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[接上页] │于│ 性 ││-对营运影 │-对营运影 │-减慢营 │-无法达 │-无法达 │ │开│ 与 ││响微弱│响轻微│业运作│到部分营│到所有的│ │采│ 定 ││-在时间、 │-受到监管 │-受到法 │运目标或│营运目标│ │业│ 量 ││人力或成本│者责难│规惩罚或│关键业绩│或关键业│ │、│ 结 ││方面不超出│-在时间、 │被罚款等│指标│绩指标│ │制│ 合 │ 营 运│预算1%│人力或成本│-在时间 │-受到监 │-违规操 │ │造││││方面超出预│、人力或│管者的限│作使业务│ │业││││算1%-5% │成本方面│制│受到中止│ ││││││超出预算│-在时间 │-时间、 │ ││││││6%-10%│、人力或│人力或成│ │││││││成本方面│本方面超│ │││││││超出预算│出预算20│ │││││││11%-20% │% │ │││││││││ ││├────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤ ││││-对环境或 │-对环境或 │-对环境 │-造成主 │-无法弥 │ ││││社会造成短│社会造成一│造成中等│要环境損│补的灾难│ ││││暂的影响│定的影响│影响│害│性环境損│ ││││-可不采取 │-应通知政 │-需一定 │-需要相 │害│ │││ 环 境│行动│府有关部门│时间才能│当长的时│-激起公 │ ││││││恢复│间来恢复│众的愤怒│ ││││││-出现个 │-大规模 ││ ││││││别投诉事│的公众投│-潜在的 │ ││││││件│诉│大规模的│ ││││││-应执行 │-应执行 │公众法律│ ││││││一定程度│重大的补│投诉│ ││││││的补救措│救措施││ ││││││施│││ │││││││││ └──┴────┴────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘ 对风险发生可能性的高低和风险对目标影响程度进行定性或定量评估后，依据评估结果绘制风险坐标图。如：某公司对9项风险进行了定性评估，风险①发生的可能性为“低”，风险发生后对目标的影响程度为“极低”；……；风险⑨发生的可能性为“极低”，对目标的影响程度为“高”，则绘制风险坐标图如下：（图略） 如某公司对7项风险进行定量评估，其中：风险①发生的可能性为83%，发生后对企业造成的损失为2100万元；风险②发生的可能性为40%，发生后对企业造成的损失为3800万元；……；而风险⑦发生的可能性在55%到62%之间，发生后对企业造成的损失在7500万元到9100万元之间，在风险坐标图上用一个区域来表示，则绘制风险坐标图如下：（图略） 绘制风险坐标图的目的在于对多项风险进行直观的比较，从而确定各风险管理的优先顺序和策略。如：某公司绘制了如下风险坐标图，并将该图划分为A、B、C三个区域，公司决定承担A区域中的各项风险且不再增加控制措施；严格控制B区域中的各项风险且专门补充制定各项控制措施；确保规避和转移C区域中的各项风险且优先安排实施各项防范措施。（图略） 二、蒙特卡罗方法 蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。该方法用来分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布。具体操作步骤如下： 1．量化风险。将需要分析评估的风险进行量化，明确其度量单位，得到风险变量，并收集历史相关数据。 2．根据对历史数据的分析，借鉴常用建模方法，建立能描述该风险变量在未来变化的概率模型。建立概率模型的方法很多，例如：差分和微分方程方法，插值和拟合方法等。这些方法大致分为两类：一类是对风险变量之间的关系及其未来的情况作出假设，直接描述该风险变量在未来的分布类型（如正态分布），并确定其分布参数；另一类是对风险变量的变化过程作出假设，描述该风险变量在未来的分布类型。 3．计算概率分布初步结果。利用随机数字发生器，将生成的随机数字代入上述概率模型，生成风险变量的概率分布初步结果。 4．修正完善概率模型。通过对生成的概率分布初步结果进行分析，用实验数据验证模型的正确性，并在实践中不断修正和完善模型。 5．利用该模型分析评估风险情况。 正态分布是蒙特卡罗风险方法中使用最广泛的一类模型。通常情况下，如果一个变量受很多相互独立的随机因素的影响，而其中每一个因素的影响都很小，则该变量服从正态分布。在自然界和社会中大量的变量都满足正态分布。描述正态分布需要两个特征值：均值和标准差。其密度函数和分布函数的一般形式：（公式略） |
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