【法规名称】
【发文字号】 银监发[2011]70号
【颁布时间】 2011-06-27
【实施时间】 2011-06-27
【效力属性】 有效
【法规编号】 561883 什么是编号？
【正 文】
第2页 中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知
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[接上页] 第十二条 信托公司、托管机构应当根据交易所的相关规定，确定信托资金参与股指期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。 第十三条 信托公司在开展股指期货信托业务时，应当依据法律法规规定和信托文件约定，及时、准确、完整地进行信息披露。 信托公司应当在信托资产管理报告中充分披露参与股指期货交易的有关情况，如投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货对信托资产总体风险的影响情况以及是否符合既定的投资目的。 第十四条 信托公司集合信托计划参与股指期货交易，应当遵守下列规则： （一） 信托公司集合信托计划参与套期保值交易时，在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20%；在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10%； （二）信托公司集合信托计划参与股指期货交易须符合交易所相关规则； （三）信托公司集合信托计划参与股指期货交易时，在任何交易日日终所持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计价值，应当符合信托文件关于权益类证券投资比例的有关约定； （四）银信合作业务视同为集合信托计划管理； （五）结构化集合信托计划不得参与股指期货交易。 第十五条 信托公司单一信托参与股指期货交易，在任何交易日日终持有股指期货的风险敞口不得超过信托资产净值的80%，并符合交易所相关规则。 第十六条 因证券期货市场波动、信托规模变动等信托公司之外的原因致使股指期货投资比例不符合规定的，在该情形发生之日起2个工作日内，信托公司应当向银监会或属地银监局报告，并应当在10个工作日内调整完毕。调整完毕后2个工作日内应当再次向银监会或属地银监局报告。 第十七条 信托公司股指期货信托业务终止的，应当在清算结束后3个工作日内申请注销股指期货交易编码，并在5个工作日内向银监会或属地银监局报告。 第十八条 信托公司开展股指期货信托业务选择的合作保管银行应具备下列条件： （一）具有独立的资产托管业务部门，配备熟悉股指期货业务的专业人员； （二）有保管信托财产的条件； （三）有安全高效的针对股指期货业务的清算、交割和估值系统； （四）有满足保管业务需要的场所、配备独立的监控系统； （五）银监会规定的其他条件。 第十九条 信托公司开展股指期货交易业务选择的合作期货公司应当具备下列条件： （一）按照中金所的会员分级制度，具备全面结算会员或者交易结算会员资格； （二）最近年度监管评级达到b级（含）以上； （三）具备二类或二类以上的技术资格； （四）有与业务规模相匹配的风险准备金余额。 第二十条 信托公司开展股指期货信托业务时，应当亲自处理信托事务，自主决策。信托文件事先另有约定的，信托公司可以聘请第三方为信托业务提供投资顾问服务。 第二十一条 前条所称投资顾问，应当满足以下条件： （一）依法设立，没有重大违法违规记录； （二）实收资本金不低于人民币1000万元； （三）有合格的股指期货投资管理和研究团队，团队主要成员通过证券、期货从业资格考试，在业内具有良好的声誉，无不良从业记录，并有可追溯的证券或期货投资管理业绩证明； （四）有健全的业务管理制度、风险控制体系、规范的后台管理制度和业务流程； （五）有固定的营业场所和与所从事业务相适应的软硬件设施； （六）银监会规定的其他条件。 第二十二条 信托公司应当就第三方投资顾问管理团队的基本情况、从业记录和过往业绩等开展尽职调查。信托公司应当制定第三方顾问选聘规程，并向银监会或其派出机构报告。 第二十三条 信托公司聘请第三方开展股指期货交易时，要做好交易实时监控和与第三方的即时风险通报。信托公司应该建立与第三方的多渠道联系方式，保证能够即时传达风险指令，并具有盘中按照净值管理要求进行自主调仓的管理能力。 |
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