【法规名称】
【颁布部门】 中国银行业监督管理委员会
【发文字号】 银监发[2010]13号
【颁布时间】 2010-02-27
【实施时间】 2010-02-27
【效力属性】 有效
【法规编号】 477287 什么是编号？
【正 文】
第6页 中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》的通知
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[接上页] │6至12个月 │6至12个月 │ 0.70 % │1.00│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1至2年│1.0至1.9年│ 1.25 % │0.90│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2至3年│1.9至2.8 年 │1.75 %│ 0.80 │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3至4年│2.8 至3.6 年│2.25 %│0.75│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4至5年│3.6 至4.3 年│2.75 %│0.75│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5至7年│4.3 至5.7 年│3.25 %│0.70│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7至10年 │5.7 至7.3 年│3.75 %│0.65│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10至15年│7.3 至9.3 年│4.50 %│0.60│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15至20年│9. 3 至10.6 年│5.25 %│0.60│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │20年以上│10.6 至12 年│6.00 %│0.60│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││12 至20 年│8.00 %│0.60│ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ ││20 年以上 │12.50 % │0.60│ └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 表二：时区和权重 ┌─────┬────────────────┬─────┬─────┬───────┐ │时区│时段│同一区内│相邻区之间│1区和3区之间│ │├────────┬───────┼─────┼─────┼───────┤ ││息票利率小于3%│息票利率小于3%││││ │││││││ ├─────┼────────┼───────┼─────┼─────┼───────┤ │1区 │0－1 个月 │0－1 个月 │40% │40% │100%│ │├────────┼───────┤│││ ││1 至3 个月│1 至3 个月││40% ││ │├────────┼───────┤│││ ││3 至6 个月│3 至6 个月││││ │├────────┼───────┤│││ ││6 至12 个月 │6 至12 个月 ││││ ├─────┼────────┼───────┼─────┤││ │2区 │1至2 年 │1.0 至1.9年 │30% │││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││2 至3 年│1.9 至2.8年 ││││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││3 至4 年│2.8 至3.6年 ││││ │││││││ ├─────┼────────┼───────┼─────┤││ │3区 │4 至5 年│3.6 至4.3年 │30% │││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││5 至7 年│4.3 至5.7年 ││││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││7 至10 年 │5.7 至7.3年 ││││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││10 至15 年│7.3 至9.3年 ││││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││15 至20 年│9.3 至10.6 年 ││││ │││││││ │├────────┼───────┤│││ ││20年以上│10.6 至12年 ││││ │││││││ └─────┴────────┴───────┴─────┴─────┴───────┘ 3．利率及债券衍生工具。 利率衍生工具包括受利率变化影响的衍生工具合约及资产负债表外工具，如：利率期货、远期利率协议、利率掉期及交叉货币掉期合约、利率期权及远期外汇头寸。债券衍生工具包括债券期货和债券期权。 |
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