【法规名称】
【颁布部门】 中国金融期货交易所
【发文字号】 中金所办字[2012]85号
【颁布时间】 2012-05-30
【实施时间】 2012-05-31
【效力属性】 有效
【法规编号】 584762 什么是编号？
【正 文】
第2页 中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的通知(2012)
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[接上页] 第十六条 会员或者客户持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的，应当于下一交易日收市前向交易所报告。 客户未报告的，开户会员应当向交易所报告。客户在多个会员处开户的，由交易所指定有关会员向交易所报送该客户应当报告的有关资料。交易所有权要求会员、客户再次报 告或者补充报告。 第十七条 达到交易所规定报告标准或者交易所要求报告的会员或者客户应当提供下列资料： （一） 《大户持仓报告表》（见附件），内容包括会员名称、会员号、客户名称和客户号、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用资金等； （二）资金来源说明； （三）法人客户的实际控制人资料； （四）开户资料及当日结算单据； （五）交易所要求提供的其他资料。 第十八条 会员应当对客户提供的资料进行审核，并保证客户所提供资料的真实性和准确性。 第十九条 交易所有权对会员或者客户提供的资料进行核查。 第六章 强行平仓制度 第二十条 交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施。 第二十一条 会员、客户出现下列情形之一的，交易所对其持仓实行强行平仓： （一）结算会员结算准备金余额小于零，且未能在第一节结束前补足； （二）客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在第一节结束前平仓； （三）因违规、违约受到交易所强行平仓处理； （四）根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓； （五）交易所规定应当予以强行平仓的其他情形。 第二十二条 需要强行平仓的头寸先由会员在第一节结束前执行，交易所另有规定的除外。会员未在规定时限内执行完毕的，由交易所强制执行。 （一）会员执行 因本办法第二十一条第（一）、（二）项情形强行平仓的，会员执行平仓的原则由会员自行确定，平仓结果应当符合交易所规定。 （二）交易所执行 1.因本办法第二十一条第（一）项情形强行平仓的： 对需要强行平仓的头寸，由交易所按照上一交易日结算后合约总持仓量由大到小顺序，优先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约，再按照该会员该合约所有客户持仓比例分配。 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照应当追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的结算会员。 2.因本办法第二十一条第（二）项情形强行平仓的： 交易所对超仓头寸进行强行平仓的，客户在多个会员处持仓时，按照持仓数量由大到小的顺序选择会员强行平仓。 3.因本办法第二十一条第（三）、（四）、（五）项情形强行平仓的，交易所根据涉及的会员或者客户的具体情况确定强行平仓头寸。 会员同时存在本办法第二十一条第（一）、（二）项所规定情形时，交易所先按照第（二）项情形确定强行平仓头寸，再按照第（一）项情形确定强行平仓头寸。 第二十三条 强行平仓的执行程序 （一）通知 交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关结算会员下达强行平仓要求。通知书随当日结算数据发送，有关结算会员可以通过交易所系统获得，交易所特别送达的除外。 （二）执行及确认 1.开市后，有关会员应当自行平仓，直至符合交易所规定； 2.结算会员超过规定平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所执行强行平仓； 3.强行平仓结果随当日成交记录发送，有关信息可以通过交易所系统获得。 第二十四条 强行平仓的价格通过市场交易形成。 第二十五条 因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，无法在规定时限内完成全部强行平仓的，剩余强行平仓数量可以顺延至下一交易日继续强行平仓，仍按照本办法第二十二条原则执行，直至符合交易所规定。 第二十六条 因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据当日结算结果，对该会员做出相应处理。 第二十七条 因价格涨跌停板限制或者其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此产生的亏损，由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者应当继续对此承担持仓责任或者交割义务。 第二十八条 由会员执行的强行平仓产生的盈利归直接责任人；由交易所执行的强行平仓产生的盈亏相抵后的盈利按照国家有关规定执行；因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担。 |
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