【法规名称】
【颁布部门】 中国金融期货交易所
【发文字号】 中金所办字[2012]85号
【颁布时间】 2012-05-30
【实施时间】 2012-05-31
【效力属性】 有效
【法规编号】 584762 什么是编号？
【正 文】
第3页 中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的通知(2012)
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[接上页] 直接责任人是客户的，强行平仓后产生的亏损，由该客户所在会员先行承担后，自行向该客户追索。 第七章 强制减仓制度 第二十九条 交易所实行强制减仓制度。强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。 第三十条 强制减仓的方法 （一）同一客户（包括从事自营业务的交易会员，本章下同）在同一合约上双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。 （二）申报平仓数量的确定 申报平仓数量是指在d2交易日收市后，已经在交易所系统中以涨跌停板价格申报未成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于等于d2交易日结算价10%的所有持仓。 客户不愿按照上述方法平仓的，可以在收市前撤单。 （三）客户合约单位净持仓盈亏的确定 客户合约的单位净持仓盈亏是指客户该合约的持仓盈亏的总和除以净持仓量。客户该合约持仓盈亏的总和是指客户该合约所有持仓中，d0交易日（含）前成交的按照d0交易日结算价、d1交易日和d2交易日成交的按照实际成交价与d2交易日结算价的差额合并计算的盈亏总和。 （四）单位净持仓盈利客户平仓范围的确定 根据上述方法计算的单位净持仓盈利大于零的客户的盈利方向净持仓均列入平仓范围。 （五）平仓数量的分配原则 1.在平仓范围内按照盈利大小的不同分成三级，逐级进行分配。 首先分配给单位净持仓盈利大于等于d2交易日结算价的10%的持仓（以下简称盈利10%以上的持仓）；其次分配给单位净持仓盈利小于d2交易日结算价的10%而大于等于6%的持仓（以下简称盈利6%以上的持仓）；最后分配给单位净持仓盈利小于d2交易日结算价的6%而大于零的持仓（以下简称盈利大于零的持仓）。 2.以上各级分配比例均按照申报平仓数量（剩余申报平仓数量）与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。 盈利10%以上的持仓数量大于等于申报平仓数量的，根据申报平仓数量与盈利10%以上的持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量。 盈利10%以上的持仓数量小于申报平仓数量的，根据盈利10%以上的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利10%以上的持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量；再把剩余的申报平仓数量按照上述的分配方法依次向盈利6%以上的持仓、盈利大于零的持仓分配；还有剩余的，不再分配。 （六）强制减仓的执行 强制减仓于d2交易日收市后执行，强制减仓结果作为d2交易日会员的交易结果。 （七）强制减仓的价格 强制减仓的价格为该合约d2交易日的涨跌停板价格。 按照本条进行强制减仓造成的损失由会员及其客户承担。 第三十一条 该合约在采取上述措施后风险仍未释放 的，交易所宣布进入异常情况，并按照有关规定采取紧急措施。 第八章 结算担保金制度 第三十二条 交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依照交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。 第三十三条 结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金。基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。变动结算担保金是指结算会员结算担保金中超出基础结算担保金的部分，随结算会员业务量的变化而调整。结算担保金应当以现金形式缴纳。 （一）各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币1000万元，全面结算会员人民币2000万元，特别结算会员人民币3000万元。结算会员应当在签署《中国金融期货交易所结算会员协议》后第5个交易日第一节结束前，将基础结算担保金存入交易所结算担保金专用账户。 （二）交易所每季度首个交易日确定本季度全市场的结算担保金基数，作为计算各结算会员应当分担的结算担保金的依据。 交易所根据结算担保金基数，按照各结算会员业务量比例计算本季度其应当分担的结算担保金。结算会员本季度应当分担的结算担保金=结算担保金基数×（20％×该会员上一季度日均交易量/全市场上一季度日均交易量＋80％×该会员上一季度日均持仓量/全市场上一季度日均持仓量）。 结算会员应当分担的结算担保金数额与其基础结算担 |
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