【法规名称】
【颁布时间】 1997-09-01
【实施时间】 1997-09-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 27186 什么是编号？
【正 文】
第9页 有效银行监管的核心原则
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[接上页] （３）风险集中和大额暴露 原则９银行监管者应确保银行的管理信息系统能使管理者有能力识别其资产的风险集中程度；银行监管者必须制定审慎限额以限制银行对单一借款人或相关借款人群体的风险暴露。 监管者必须制定审慎限额，以限制银行对单一借款人和相关借款人群众的风险暴露或其他重大的风险暴露（注１５）。这类限额通常是以占银行资本的百分比来表示，尽管它们各有不同，一家银行或银行集团可不经监管当局批准而向某一私人部门、非银行借款人或密切相关的借款人群体放贷的最高限额通常是资本金的２５％。众所周知，新建或规模很小的银行实际上难以实现分散风险，由此应保持更多的资本以反映当前风险水平。 监管者应监测银行对风险集中的处理情况，并要求各家银行向监管者通报超过特定比例（如资本金的１０％）的风险暴露或监管者认定的大额借款风险暴露。在有些国家，此类大额风险贷款的总额也被限于一定的比例。 （４）关联贷款 原则１０为防止关联贷款带来的问题，银行监管者应确保银行仅在商业基础上向相关企业和个人提供贷款，并且发放的这部分信贷必须得到有效的监测，必须采取合适的步骤控制或化解这种风险。 银行监管者必须能够阻止向关联和相关团体发放贷款时滥用权力。这就要求确保这种信贷是在银行力所能力的基础上发放的，并且信贷发放的金额能得到监测。通过要求发放这类贷款的条件不优于类似情况下对非关联借款人的贷款条件更优惠和对这类贷款实行严格的限额这两种方法，可以很容易地实施这种控制。在合适的情况下，监管者有权力更进一步地对这种贷款的种类设立绝对的限额、在评估资本金充足性时从资本中扣除这种信贷、或要求对这种信贷进行抵押。这种给银行带来特殊风险的与相关团体的交易应由银行董事会批准，并向监管者报告，否则应给予禁止。在综合并表的基础上监管银行组织有时可发现并减少因关联贷款而出现的风险。 监管者应有权对银行和其他团体之间的关联作谨慎的判断。当银行与相关团体采取措施掩盖这些联系时，这一点尤为必要。 （５）国家风险或转移风险 原则１１银行监管者应确保银行制定出各项完善的政策与程序，以便在国际信贷和投资活动中识别、监测和控制国家风险及转移风险并保持适当的风险准备（注１６）。 ３．市场风险管理 原则１２银行监管者必须要求银行建立准确计量并充分控制市场风险的体系；监管者有权在必要时针对市场风险暴露制定出具体的限额和（或）具体的资本金要求。 银行监管者必须确信银行能精确衡量和充分控制市场风险。在存在重大风险的情况下的，应为银行暴露的价格风险，尤其是对产生于交易业务活动的价格风险提供明确的资本金准备。引入此方面的资本金要求是加强金融市场的合理和稳定的重要步骤。也必须对与市场风险有关的风险管理秩序设置系统的定量和定性标准（注１７）。银行监管者必须保证银行管理层为该项业务设置了合适的限额，实施了充分的内部控制（注１８）。 ４．其他风险管理 原则１３银行监管者必须要求银行建立全面的风险管理程序（包括董事和高级管理层的适当监督）以识别、计量、监测和控制各项重大的风险并在适当时为此设立资本金。 由于金融工具和风险衡量技术越来越复杂，风险管理的标准（注１９）成为银行监管的一项日益重要的因素。而且，新技术对金融市场发展的影响，也可以允许和要求许多银行迅速调整它们的资产组合和风险暴露，以呼应市场和客户的需求。在这样一种环境下，管理人员、投资者和监管人员都需要关于这家银行的正确、丰富、及时的信息，监管者可通过实施合理的政策和程序来保证能获得必要的信息。 （１）利率风险 监管者应监测银行控制利率风险的方式，包括有效的董事会和高级管理层监督，充分的风险管理政策和程序、风险衡量和监测制度以及综合控制（注２０）。另外，监管者应从银行获得充分和及时的信息，以评估利率风险的水平。该信息应适当地考虑每家银行资产组合的期限和币种的范围以及其他相关因素，如交易和非交易业务之间的区别。 （２）流动性管理 流动性管理的目的是确保银行有能力充分满足其合同承诺。强有力的流动性管理的关键因素包括良好的管理信息系统、中央流动性控制、可选方案的净融资要求分析、融资来源的多样化以及应急计划（注２１）。监管者应寄希望于银行为保证充足的流动性而去管理它们的资产、负债和表外合同。银行应有一个分散的融资基础，这不仅表现在资金来源方面，而且表现在负债的到期日方面。它们也应保证充足的流动性资产。 |
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