【法规名称】
【颁布部门】 中国银行间市场交易商协会
【发文字号】 中国银行间市场交易商协会公告[2010]15号
【颁布时间】 2010-10-29
【实施时间】 2010-10-29
【效力属性】 有效
【法规编号】 525097 什么是编号？
【正 文】
第5页 中国银行间市场交易商协会公告[2010]15号－－《主协议(凭证特别版)》
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[接上页] 3、在提前终止日被有效指定或发生后，交易双方在本协议下的所有被终止交易适用终止净额，即交易双方均无须按照主协议第四条的约定进行被终止交易项下的支付或交付，而须按照本条第（二）款和第（三）款的约定在轧差计算被终止交易的公允市场价值的基础上计算并支付提前终止应付额。 （二）违约事件项下提前终止应付额的计算 确定提前终止日后，守约方作为终止净额计算方须以基准日为基准，负责就提前终止应付额进行计算，具体原则与方法如下： 1、终止净额计算方对提前终止应付额的计算应本着诚实信用和商业合理原则进行，不得重复计算。 2、计算公式 提前终止应付额的计算公式为： 提前终止应付额=所有被终止交易的公允市场价值总和的终止货币等值额＋守约方应收到的未付款项终止货币等值额－违约方应收到的未付款项终止货币等值额若该数额为正数，应由违约方向守约方支付；若该数额为负数，应由守约方向违约方支付。 3、被终止交易的公允市场价值的计算 交易双方可在补充协议中选择以下一种方法计算被终止交易的公允市场价值（若没有选择，则适用替代交易法）： （1）替代交易法 适用此方法时，一项或一组被终止交易的公允市场价值是其终止数额，由终止净额计算方依据以下信息确定： （a）第三方就该被终止交易的替代交易提供的报价，该方在提供上述报价时可考虑终止净额计算方的信用状况； （b）由第三方提供的与被终止交易相关的金融市场数据，包括利率、汇率、价格、收益率曲线、价差等； （c ） 若终止净额计算方有合理的理由相信无法获得（a）或（b） 所述的信息或数据，或适用该等信息或数据可能产生商业上不合理的结果，则可使用终止净额计算方内部在计算类似交易的价值时通常采用的上述信息。 （2）市场报价法 适用此方法时，一项或一组被终止交易的公允市场价值由终止净额计算方依据该被终止交易的市场报价（不论正数或负数）确定。若无法就该被终止交易确定市场报价或终止净额计算方基于诚实信用原则确信依据有关市场报价不会产生合理的商业结果，则应采用本项第（1）部分所述的替代交易法。 （三）计算报告 终止净额计算方须在提前终止日（若适用“自动提前终止”，则为其知晓或应知晓提前终止日发生之日）后的20天内向另一方提交计算报告（计算报告提交方式仅适用主协议第十九条第（一）款约定的通知方式）。该计算报告须明确列示提前终止应付款方、提前终止应付额，说明计算的细节及依据。提前终止应付款方应在提前终止应付额付款日支付该计算报告提及的提前终止应付额及其利息。本款下的提前终止应付额付款日为该计算报告生效日。 （四）自动提前终止的调整 若一个提前终止日因为“自动提前终止”适用于交易一方而产生，则根据主协议第九条第（二）款第2项计算得出的提前终止应付额需进行相应调整，以反映在相关的提前终止日起至第九条第（三）款所述的提前终止应付额付款日止的一段期间内交易一方在本协议下向另一方支付的且为另一方保留的任何款项或实物交付。 第十条 终止事件的处理 （一）通知 受影响方应在获悉终止事件后，立即通知另一方该终止事件的发生及所有受影响交易的明细，并在发出通知后的15个营业日内提供相关证明材料。 在非受影响方获悉终止事件，且未收到受影响方的终止事件通知时，非受影响方有权通知受影响方；受影响方应在通知生效后2个营业日内予以回应，并在通知生效后15个营业日内提供相关证明材料。 （二）协商 交易双方可在终止事件通知生效后进行协商，以避免受影响交易的提前终止。 （三）指定提前终止日 1、若交易双方无法就终止事件的处理方式通过协商达成一致且届时该终止事件仍然持续，则根据以下约定确定的交易一方有权书面通知（通知方式仅适用主协议第十九条第（一）款约定的方式）另一方，指定受影响交易的提前终止日： 1 在发生主协议第七条第（一）款、第（三）款约定的终止事件时，为交易双方中的任何一方； 2 在发生主协议第七条第（二）款约定的终止事件时，为非受影响方； 3 在发生主协议第七条第（四）款约定的终止事件时，为交易双方在补充协议中约定的非受影响方。 2、提前终止日应为该通知生效之日起15个营业日内的一个营业日。全部受影响交易将在该提前终止日终止。若交易双方均有权发出书面通知，以先生效的通知中指定的提前终止日为准。 |
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